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我们考虑$G$-期望的离散时间模拟,并证明在时间步长为零的情况下,相应的值收敛到原始$G$-expectation。此外,我们还提供了收敛速度的误差估计。本文是Dolinsky、Nutz和Soner(2012)的续篇。我们的主要工具是针对一般离散时间鞅导出的一个强逼近定理。
杨·多林斯基(Yan Dolinsky)。 “G-Expectations的数值方案。” 电子。J.概率。 17 1 - 15, 2012 https://doi.org/10.1214/EJP.v17-2284