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设样本相关矩阵为$W=YY^T$,其中$Y=(Y_{ij}){p,n}$与$Y_{ij}=x_{ij}/\sqrt{\sum_{j=1}^nx{ij{^2}$。我们假设$\{x_{ij}:1\leqi\leqp,1\leqj\leqn}$是具有次指数尾部的独立对称分布随机变量的集合。此外,对于任何$i$,我们假设$x{ij},1\leqj\leqn$是相同分布的。我们假设$0pltn$和$p/nrightarrowy$,其中一些$y\in(0,1)$为$p,nrightArrow\infty$。在本文中,我们为$W$的最大和最小特征值提供了Tracy-Widom定律($TW_1$)。如果$x{ij}$是i.i.d.标准正规,我们可以导出矩阵$\mathcal{R}=RR^T$的最大和最小特征值的$TW_1$,其中$R=(R{ij{){p,n}$与$R{ij}=(x)_{ij}-\条x_i)/\sqrt{\sum_{j=1}^n(x_{ij}-\条x_i)^2}$,$\bar x_i=n^{-1}\sum_{j=1}^nx_{ij}$。
包志刚。 潘光明。 王舟。 “样本相关矩阵极值特征值的Tracy-Widom定律。” 电子。J.概率。 17 1 - 32, 2012 https://doi.org/10.1214/EJP.v17-1962