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我们考虑在控制变量中生成二次增长的倒向随机微分方程(BSDEs)。在更抽象的设置中,我们首先允许终端条件和生成器依赖于向量参数$x$。我们给出了BSDE的解对在$x$中可微的充分条件。这些结果可以应用于前向-后向SDE系统。如果BSDE的终端条件由前向SDE的终端值的一个足够光滑的函数给出,则其解对对于前向方程的初始向量是可微的。最后,我们证明了二次BSDEs解在变分意义下可微(Malliavin可微)的充分条件。
斯特凡·安克尔(Stefan Ankirchner)。 彼得·伊姆凯勒。 Goncalo Dos Reis公司。 “具有二次增长的BSDEs的经典和变分可微性。” 电子。J.遗嘱认证。 12 1418 - 1453, 2007 https://doi.org/10.1214/EJPv12-462