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2007 二次增长BSDEs的经典和变分可微性
斯特凡·安科纳,彼得·伊姆凯勒,贡卡洛·多斯·雷斯
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电子。J.概率。 12: 1418-1453 (2007). DOI:10.1214/EJP.v12-462

摘要

我们考虑在控制变量中生成二次增长的倒向随机微分方程(BSDEs)。在更抽象的设置中,我们首先允许终端条件和生成器依赖于向量参数$x$。我们给出了BSDE的解对在$x$中可微的充分条件。这些结果可以应用于前向-后向SDE系统。如果BSDE的终端条件由前向SDE的终端值的一个足够光滑的函数给出,则其解对对于前向方程的初始向量是可微的。最后,我们证明了二次BSDEs解在变分意义下可微(Malliavin可微)的充分条件。

引用

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斯特凡·安克尔(Stefan Ankirchner)。 彼得·伊姆凯勒。 Goncalo Dos Reis公司。 “具有二次增长的BSDEs的经典和变分可微性。” 电子。J.遗嘱认证。 12 1418 - 1453, 2007 https://doi.org/10.1214/EJPv12-462

问询处

接受日期:2007年11月9日;发布时间:2007年
首次在欧几里德项目中提供:2016年6月1日

zbMATH公司:1138.60042
数学科学网:2354164号MR
数字对象标识符:10.1214/EJP.v12-462

学科:
主要用户:60 H10型
次要:07年6月60日,65立方米

关键词:BMO鞅,BSDE公司,可微性,费曼-卡克公式,前后向SDE,Malliavin演算,二次增长,反向Holder不等式,随机变分法

2007年第12卷
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