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我们分析了${W(t)-t^2:t\ge0}$的最大值$N$的尾部行为,其中$W$是$[0,\infty)$上的标准布朗运动,并给出了${mathbbP}的渐近展开式$x\to\infty$。这推广了尾部行为的一阶结果,该结果可以从Hüsler和Piterbarg(1999)推导出来我们还指出了Janson等人(2010)和Groeneboom(2010)的某些结果之间的关系。
皮特·格罗恩布姆(Piet Groeneboom)。 尼科·泰姆。 “布朗运动最大值的尾部减去一条抛物线。” 电子。Commun公司。普罗巴伯。 16 458 - 466, 2011 https://doi.org/10.1214/ECP.v16-1645