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2011 布朗运动最大值减去抛物线的尾部
Piet Groeneboom公司,尼科·特姆
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电子。Commun公司。普罗巴伯。 16: 458-466 (2011). DOI:10.1214/ECP.v16-1645

摘要

我们分析了${W(t)-t^2:t\ge0}$的最大值$N$的尾部行为,其中$W$是$[0,\infty)$上的标准布朗运动,并给出了${mathbbP}的渐近展开式$x\to\infty$。这推广了尾部行为的一阶结果,该结果可以从Hüsler和Piterbarg(1999)推导出来我们还指出了Janson等人(2010)和Groeneboom(2010)的某些结果之间的关系。

引用

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皮特·格罗恩布姆(Piet Groeneboom)。 尼科·泰姆。 “布朗运动最大值的尾部减去一条抛物线。” 电子。Commun公司。普罗巴伯。 16 458 - 466, 2011 https://doi.org/10.1214/ECP.v16-1645

问询处

接受日期:2011年8月24日;发布时间:2011年
首次在欧几里德项目中提供:2016年6月7日

zbMATH公司:1244.60052
数学科学网:MR2831084型
数字对象标识符:10.1214/ECP.v16-1645

学科:
主要用户:60J65型
次要:60J75型

关键词:艾里函数,布朗运动,最大值,抛物线漂移

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