开放式访问
2011 Gamma随机变量的Cramér定理
索尔斯恩·布尔金,西普里安都铎
作者关联+
电子。Commun公司。普罗巴伯。 16: 365-378 (2011). DOI:10.1214/ECP.v16-1639

摘要

在本文中,我们讨论了以下问题:给定一个随机变量$Z=X+Y$,它具有伽玛定律,使得$X$和$Y$是独立的,我们想了解$X$与$Y$是否都遵循伽玛定律。这与Cramer定理有关,该定理指出,如果$X$和$Y$独立,则$Z=X+Y$遵循高斯定律,当且仅当$X$和$Y$遵循高斯定律。我们证明了对于生活在固定阶Wiener混沌中的随机变量,Cramer定理在Gamma环境中是正确的,但结果通常是不正确的。我们还给出了结果的一个渐近变量。

引用

下载引文

索尔斯恩·布尔金。 西普里安都铎。 “伽马随机变量的克拉姆定理。” 电子。Commun公司。普罗巴伯。 16 365 - 378, 2011 https://doi.org/10.1214/ECP.v16-1639

问询处

接受日期:2011年7月7日;发布时间:2011年
首次在欧几里德项目中提供:2016年6月7日

zbMATH公司:1272.68116
数学科学网:2819659令吉
数字对象标识符:10.1214/ECP.v16-1639

学科:
主要用户:60F05型
次要:2005年6月60日,91G70型

关键词:克拉姆定理,伽马分布,极限定理,Malliavin演算,多重随机积分

返回页首