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2008 具有相依项的随机矩阵的Wigner定理:与对称空间和样本协方差矩阵相关的集合
凯特琳·霍夫曼-克雷德纳,迈克尔·斯托尔兹
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电子。Commun公司。普罗巴伯。 13: 401-414 (2008). DOI:10.1214/ECP.v13-1395

摘要

Wigner的一个经典结果是,对于对角线上和对角线上方具有独立项的厄米矩阵,当矩阵大小趋于无穷大时,平均经验特征值分布弱收敛于半圆定律。本文证明了经典对称空间的所有无穷小版本中随机矩阵的Wigner定理的类比。这是一类模型,其中包含Wigner和Dyson研究的模型,以及凝聚态物理中出现的其他七个模型。与维格纳的结果一样,我们的结果具有普遍性,因为它们仅取决于有关矩阵项矩的某些假设,而不取决于其分布的具体情况。此外,由于Schenker和Schulz-Baldes最近对Wigner定理的推广,我们允许矩阵项之间存在一定程度的依赖性。作为副产品,我们得到了具有相依项的样本协方差矩阵的普适性结果。

引用

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卡特琳·霍夫曼-克雷德纳。 迈克尔·斯托尔茨。 “具有相关项的随机矩阵的Wigner定理:与对称空间和样本协方差矩阵相关的集合。” 电子。Commun公司。普罗巴伯。 13 401 - 414, 2008 https://doi.org/10.1214/ECP.v13-1395

问询处

接受日期:2008年7月1日发布时间:2008年
首次在欧几里德项目中提供:2016年6月6日

zbMATH公司:1189.15044
数学科学网:MR2415147型
数字对象标识符:10.1214/ECP.v13-1395

学科:
主要用户:15A52型
次要:82个B44

关键词:态密度,相依随机变量,马琴科-帕斯特,随机矩阵,样本协方差矩阵,半圆定律,对称空间,普遍性,维格纳,威斯哈特

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