摘要
当鞅序列的极限补偿器是连续的时,我们得到了鞅的弱收敛定理;极限过程可以写成在补偿器处求出的布朗运动,我们找到了两个过程独立的充分条件。作为应用示例,我们重新讨论了布朗运动和对称随机游动的占据时间的一些已知结果。在后一种情况下,我们的证明比强逼近的构造简单得多。此外,我们将金融波动性测度统计估计的有限维收敛性推广为随机过程的收敛性。
资金筹措表
加拿大自然科学和工程研究委员会为支持这项工作提供了部分资金。
引用
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布鲁诺·雷米拉德。
让·维兰库尔(Jean Vaillancourt)。
“鞅的中心极限定理-I:连续极限。”
电子。J.遗嘱认证。
29
1 - 18,
2024
https://doi.org/10.1214/24-EJP1105
问询处
收到日期:2023年8月13日;接受日期:2024年2月29日;发布日期:2024年
欧几里德项目首次提供:2024年3月15日
数字对象标识符:10.1214/24-EJP1105
学科:
主要用户:60G44型
次要:60英尺17英寸
关键词:布朗运动,鞅,混合物,随机过程,弱收敛