摘要
我们分析了数据矩阵,其中列是独立的第页-维向量,可能具有不同的分布。假设协方差矩阵的列向量可以渐近同时对角化,通过适当的收敛谱,我们建立了以下奇异值的极限谱分布(LSD)当两个尺寸第页和n个以可比较的幅度增长到无穷大。我们的矩阵模型超越了现有工作,包括许多不同类型的样本协方差矩阵,如加权样本协方差阵、Gram矩阵和线性时间序列模型的样本协变矩阵。此外,我们还开发了通用方法的三个应用程序。首先,我们得到了具有各向异性时变协变量的多维扩散过程的已实现协方差矩阵LSD的存在唯一性。其次,我们从最近的一个矩阵值自回归模型中导出了数据矩阵奇异值的LSD。最后,我们还从广义有限混合模型中获得了数据矩阵奇异值的LSD。
资金筹措表
陈旺获得了香港研究资助委员会一般研究基金17305820和中国国家自然科学基金72033002的部分资助。姚建峰获得了国家自然科学基金项目12071256和1217010166的部分资助。
致谢
作者想感谢匿名审稿人、副主编和主编的众多评论,这些评论有助于改进论文。
引用
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天星美。
陈旺。
姚剑锋。
“关于具有一般独立列的数据矩阵的奇异值。”
安。统计师。
51
(2)
624 - 645,
2023年4月。
https://doi.org/10.1214/23-AOS2263
问询处
收到日期:2022年1月1日;修订日期:2022年11月1日;发布日期:2023年4月
欧几里德项目首次提供:2023年6月13日
数字对象标识符:10.1214/23-AOS2263
学科:
主要用户:62H10型
次要:60对20
关键词:特征值分布,大数据矩阵,大样本协方差矩阵,矩阵值自回归模型,已实现协方差矩阵,可分离协方差矩阵,奇异值分布
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