2024年2月 不可逆马尔可夫链松弛时间的改进估计
杰弗里·沃尔弗,阿耶·康托洛维奇(Aryeh Kontorovich)
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附录申请。普罗巴伯。 34(1A): 249-276 (2024年2月)。 内政部:10.1214/23-AAP1963

摘要

我们证明了估计伪谱间隙的最小最大样本复杂度γ常乘性误差下遍历马尔可夫链的阶数为

Θ˜(1γπ),

哪里π是最小平稳概率,恢复可逆设置中的已知界限,以估计绝对光谱间隙(Hsu等人。,附录申请。普罗巴伯。 29(2019)2439–2480),并解决Wolfer和Kontorovich(In第三十二届学习理论会议记录(2019年)3120–3159 PMLR)。此外,我们通过使已知的经验程序完全适应数据、细化置信区间和降低计算复杂度来加强它。在此基础上,我们导出了伪谱间隙的新性质,并引入了随机矩阵可逆膨胀的概念。

资金筹措表

GW得到RIKEN博士后特别研究计划(SPDR)的支持。AK得到了以色列科学基金会(批准号:1602/19)、亚马逊研究奖和Ben–Gurion大学数据科学研究中心的部分支持。

致谢

我们感谢丹尼尔·保林(Daniel Paulin)启发了我们的对话,也感谢一位匿名裁判向我们指出γ.

引用

下载引文

杰弗里·沃尔弗(Geoffrey Wolfer)。 阿利耶·康托洛维奇(Aryeh Kontorovich)。 “改进了不可逆马尔可夫链中松弛时间的估计。” 附录申请。普罗巴伯。 34 (1A) 249 - 276, 2024年2月。 https://doi.org/10.1214/23-AAP1963

问询处

收到日期:2022年9月1日修订日期:2023年1月1日发布日期:2024年2月
欧几里德项目首次推出:2024年1月28日

数学科学网:MR4696277号
zbMATH公司:07829142
数字对象标识符:10.1214/23-AAP1963

学科:
主要用户:60J10型,2005年6月2日
次要:62M99型

关键词:经验置信区间,遍历马尔可夫链,混合时间,伪谱间隙

版权所有©2024数学统计研究所

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28页

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第34卷•第1A期•2024年2月
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