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2023年12月 合成可能性和相关合成可能性的顺序指导MCMC提案
翁贝托·皮奇尼,翁贝托·西莫拉,朱卡·科兰德
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贝叶斯分析。 18(4): 1099-1129 (2023年12月)。 DOI:10.1214/22-b1305

摘要

合成似然(SL)是当似然函数在分析或计算上难以处理时进行参数推断的一种策略。在SL中,数据的似然函数被数据汇总统计上的多元高斯密度所取代。SL需要在采样算法(如马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC))考虑的每个参数值下模拟多个重复数据集,这使得该方法具有计算密集性。我们提出了两种策略来减轻计算负担。首先,我们介绍了一种生成提案分布的算法,该提案分布是按顺序调整的,并以数据为条件,因此它可以快速导向装置针对高后向密度区域的建议参数。在我们的实验中,我们算法的少量迭代足以快速定位高密度区域,我们使用这些区域初始化一个或多个链,这些链使用离线自适应MCMC方法。我们的“引导”方法也可能与MCMC采样器一起用于近似贝叶斯计算(ABC)。其次,我们利用从相关伪边缘MCMC文献中借用的策略来改进SL框架中的链混合。此外,当后验是多模态的,并且当链在参数空间的低后验概率区域初始化时,我们的方法能够为具有挑战性的案例研究提供推理,其中标准采样器出现故障。为了说明我们框架的优点,我们考虑了五个基准示例,包括宇宙模型和具有高度非高斯汇总统计的随机模型的参数估计。

资金筹措表

UP得到瑞典研究委员会(Vetenskapsrádet 2019-03924)和Chalmers AI研究中心(CHAIR)的支持。JC由ERC第742158号拨款资助。美国由芬兰科学院第320182号拨款资助。

致谢

我们要感谢克里斯托弗·德罗万迪对本文件早期草稿的有益反馈。我们还感谢匿名审稿人帮助改进论文,特别是建议存储模拟摘要样本均值的审稿人¯进入之内D类.

引用

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翁贝托·皮奇尼。 翁贝托·西莫拉。 朱卡·科兰德(Jukka Corander)。 “合成可能性和相关合成可能性的顺序指导MCMC提案。” 贝叶斯分析。 18 (4) 1099 - 1129, 2023年12月。 https://doi.org/10.1214/22-BA1305

问询处

发布日期:2023年12月
欧几里德项目首次提供:2023年12月7日

数学科学网:4674633令吉
数字对象标识符:10.1214/22-BA1305

关键词:贝叶斯推断,宇宙学参数,棘手的可能性,像是不戴帽子

第18卷•第4期•2023年12月
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