2023年8月 奇异系数McKean SDE
埃琳娜·伊索格利奥,弗朗西斯科·罗素
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Ann.Inst.H.PoincaréProbab公司。统计师。 59(3): 1530-1548 (2023年8月)。 数字对象标识码:10.1214/22-AIHP1293

摘要

本文研究了一类随机微分方程(SDE)解的存在唯一性,该解依赖于Schwartz分布的律密度。这些方程被称为McKean SDE,在适当的奇异鞅问题的意义上进行解释。分析中使用的一个关键工具是相应的福克-普朗克方程。

这篇文章探讨了解决方案的存在性和唯一性,而不是Schwartz分布的系数连续性。这些方程包含了McKean和sont interprétée es a l’ide’un probleme de martingales approprié类EDS的名称。Un outil fondamental de l'analyse est l’équation de Fokker–Planck correspondante。

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引用

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埃琳娜·伊索格利奥。 弗朗西斯科·拉索。 “具有奇异系数的McKean SDE。” Ann.Inst.H.PoincaréProbab公司。统计师。 59 (3) 1530 - 1548, 2023年8月。 https://doi.org/10.1214/22-AIHP1293

问询处

收到日期:2021年8月9日;修订日期:2022年6月26日;接受日期:2022年6月27日;发布日期:2023年8月
欧几里德项目首次提供:2023年8月31日

数学科学网:4635718号MR
数字对象标识符:10.1214/22-AIHP1293

学科:
主要用户:35C99码,第35天99,35K10码,60 H10型,60华氏30

关键词:分布漂移,鞅问题,麦基恩,随机微分方程

权利:版权所有©2023亨利·庞加莱协会

期刊文章
19页

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第59卷•第3期•2023年8月
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