摘要
经典的变点分析旨在(1)检测可能非平稳时间序列平均值的突变,以及(2)识别平均值表现出分段常数行为的区域。然而,在许多应用中,更合理的做法是假设平均值以平稳的方式逐渐变化。这些渐进的变化可能是不相关的(即微小的),也可能与手头的特定问题相关,本论文提出了检测后者的统计方法。更准确地说,我们考虑常见的非参数回归模型并提出回归函数最大绝对偏差的零假设检验μ从函数(例如值或积分)小于给定间隔上的给定阈值这类假设的测试是使用适当的估计器进行的,例如,表示最大偏差。我们导出了适当标准化版本的,其中标准化取决于函数极值点集的勒贝格测度基于此集合的一个估计,提出了一种改进的方法,并证明了其一致性。通过仿真研究和数据示例说明了结果。
资金报表
这项工作得到了德国研究基金会(DFG)合作研究中心“非线性动态过程的统计建模”(SFB 823,项目A1、A7、C1)的部分支持。
致谢
作者感谢一位副主编和三位审稿人提出的有益建议和意见,这些建议和意见使文章得到了很大的改进。
资金报表
这项工作得到了德国研究基金会(DFG)合作研究中心“非线性动态过程的统计建模”(SFB 823,项目A1、A7、C1)的部分支持。
致谢
作者感谢一位副主编和三位审稿人提出的有益建议和意见,这些建议和意见使文章得到了很大的改进。
引文
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阿克塞尔·比彻。
霍尔格·德特。
弗洛里安·海因里希斯(Florian Heinrichs)。
“逐渐变化的平均值的偏差是否相关?一种基于超范数估计的测试方法。”
安。统计师。
49
(6)
3583 - 3617,
2021年12月。
https://doi.org/10.1214/21-AAOS2098
问询处
收到日期:2020年12月1日;修订日期:2021年5月1日;出版日期:2021年12月
欧几里德项目首次提供:2021年12月14日
数字对象标识符:10.1214/21-AOS2098
学科:
主要用户:62G08号,62M10个
关键词:高斯近似,逐渐的变化,耿贝尔分布,局部线性估计,最大偏差,相关变化点分析
版权所有©2021数学统计研究所