2021年12月 逐渐变化的平均值中的偏差是否相关?一种基于超形式估计的测试方法
阿克塞尔·比彻,Holger Dette公司,弗洛里安·海因里希斯
作者关联+
安。统计师。 49(6): 3583-3617 (2021年12月)。 内政部:10.1214/21-AOS2098

摘要

经典的变点分析旨在(1)检测可能非平稳时间序列平均值的突变,以及(2)识别平均值表现出分段常数行为的区域。然而,在许多应用中,更合理的做法是假设平均值以平稳的方式逐渐变化。这些渐进的变化可能是不相关的(即微小的),也可能与手头的特定问题相关,本论文提出了检测后者的统计方法。更准确地说,我们考虑常见的非参数回归模型X(X)=μ(/n个)+ε并提出回归函数最大绝对偏差的零假设检验μ从函数(μ)(例如值μ(0)或积分01μ(t吨)d日t吨)小于给定间隔上的给定阈值[x个0,x个1][0,1]这类假设的测试是使用适当的估计器进行的,例如d日ˆ,n个,表示最大偏差d日=啜饮t吨[x个0,x个1]|μ(t吨)(μ)|。我们导出了适当标准化版本的d日ˆ,n个,其中标准化取决于函数极值点集的勒贝格测度μ(·)(μ)基于此集合的一个估计,提出了一种改进的方法,并证明了其一致性。通过仿真研究和数据示例说明了结果。

资金报表

这项工作得到了德国研究基金会(DFG)合作研究中心“非线性动态过程的统计建模”(SFB 823,项目A1、A7、C1)的部分支持。

致谢

作者感谢一位副主编和三位审稿人提出的有益建议和意见,这些建议和意见使文章得到了很大的改进。

资金报表

这项工作得到了德国研究基金会(DFG)合作研究中心“非线性动态过程的统计建模”(SFB 823,项目A1、A7、C1)的部分支持。

致谢

作者感谢一位副主编和三位审稿人提出的有益建议和意见,这些建议和意见使文章得到了很大的改进。

引文

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阿克塞尔·比彻。 霍尔格·德特。 弗洛里安·海因里希斯(Florian Heinrichs)。 “逐渐变化的平均值的偏差是否相关?一种基于超范数估计的测试方法。” 安。统计师。 49 (6) 3583 - 3617, 2021年12月。 https://doi.org/10.1214/21-AAOS2098

问询处

收到日期:2020年12月1日;修订日期:2021年5月1日;出版日期:2021年12月
欧几里德项目首次提供:2021年12月14日

数学科学网:MR4352542型
zbMATH公司:1486.62238
数字对象标识符:10.1214/21-AOS2098

学科:
主要用户:62G08号,62M10个

关键词:高斯近似,逐渐的变化,耿贝尔分布,局部线性估计,最大偏差,相关变化点分析

版权所有©2021数学统计研究所

期刊文章
35页

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第49卷•第6期•2021年12月
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