摘要
我们对一类卷积型随机Volterra方程的线性二次控制问题进行了详尽的处理,其核是某些不一定是有限的符号矩阵测度的Laplace变换。这些方程一般既不是马尔科夫方程,也不是半鞅方程,并且包括赫斯特指数小于的分数布朗运动作为特殊情况。我们建立了Banach空间中初始问题与可能无限维马尔可夫问题的对应关系,这使我们能够识别马尔可夫受控状态变量。利用改进的鞅验证参数和平方补全技术,我们证明了值函数在这些状态变量中是线性二次型的,具有线性最优反馈控制,依赖于非标准的Banach空间值Riccati方程。此外,我们还证明了随机Volterra优化问题的值函数可以近似为传统的有限维Markovian线性二次问题的值,这对数值实现至关重要。
资金筹措表
Huyén Pham的工作得到了FiME(能源市场金融研究中心)和EDF-CACIB主席“金融与发展耐久性方法定量”的支持。
引用
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爱德华多·阿比·贾贝尔。
恩佐·米勒。
惠恩·范。
“一类随机Volterra方程的线性二次控制:可解性和逼近。”
附录申请。普罗巴伯。
31
(5)
2244 - 2274,
2021年10月。
https://doi.org/10.1214/20-AAP1645
问询处
接收日期:2019年11月1日;修订日期:2020年6月1日;发布日期:2021年10月
欧几里德项目首次提供:2021年10月29日
数字对象标识符:10.1214/20-AAP1645
学科:
主要用户:93E20型
次要:49甲10,60G22型,60水柱
关键词:线性二次控制,Banach空间中的Riccati方程,随机Volterra方程
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