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2020年12月 随机设计非参数回归中方差的最优估计
沈燕迪,超高,丹妮拉·维滕,方涵
安。统计师。 48(6): 3589-3618 (2020年12月)。 DOI:10.1214/20-AOS1944

摘要

考虑具有随机设计的异方差非参数回归模型\begin{方程*}Y{i}=f(X{i})+V^{1/2}(X{i})\varepsilon{i},quad i=1,2,\ldots,n,\end{方程式*}分别具有$f(\cdot)$和$V(\cdots)$\alpha$-和$\beta$-Hölder光滑。我们证明了在局部和全局平方风险下估计$V(\cdot)$的最小最大速率为以下顺序:开始{方程*}n^{-\frac{8\alpha\beta}{4\alpha\ beta+2\alpha+\ beta}}\veen^{-\ frac{2\beta}{2\beta+1}}},结束{方程**},其中任意两个实数$a$,$b$的$a\veeb:=\max\{a,b\}$。这个结果扩展了导出的固定设计速率$n^{-4\alpha}\veen^{-2\beta/(2\beta+1)}$(安。统计师。 36(2008年)646–664),正如第一学期$\alpha$和$\beta$的出现所表明的那样。在常方差的特殊情况下,我们证明了方差估计的极小极大速率为$n^{-8\alpha/(4\alpha+1)}\veen^{-1}$,这进一步暗示了二次函数估计的相同速率,从而统一了非参数回归模型下的极小极大率与密度模型和白噪声模型下的极大极小率。为了达到最小最大速率,我们开发了一个基于U统计量的局部多项式估计量和一个下界,该下界是在为$\varepsilon_{i}$和$X_{i{$设计的指定随机分布族上构造的。

引用

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沈炎帝。 赵高。 丹妮拉·维滕(Daniela Witten)。 方涵。 “随机设计非参数回归中方差的最佳估计。” 安。统计师。 48 (6) 3589 - 3618, 2020年12月。 https://doi.org/10.1214/20-AOS1944

问询处

收到日期:2019年3月1日;修订日期:2019年12月1日;发布日期:2020年12月
欧几里德项目首次提供:2020年12月11日

数学科学网:MR4185821号
数字对象标识符:10.1214/20-AOS1944

学科:
主要用户:62克08,6220国集团

关键词:最低最高利率,非参数回归,随机设计,U统计,方差估计

版权所有©2020数学统计研究所

第48卷•第6期•2020年12月
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