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2019 评分函数的序敏感性和等方差性
托拜厄斯·菲斯勒,约翰娜·齐格尔(Johanna F.Ziegel)
电子。J.统计。 13(1): 1166-1211 (2019). 内政部:10.1214/19-EJS1552

摘要

竞争点预测的相对性能通常根据损失或评分函数来衡量。人们普遍认为,这些评分函数应严格一致,即通过对某一统计函数(如平均值、中位数或某一风险度量)进行正确的预测,使预期分数最小化。因此,严格的一致性为有意义的预测比较开辟了道路,但在回归和M估计中也很重要。通常,可引出函数的严格一致的评分函数并不是唯一的。为了指导评分函数的选择,本文引入了两个额外的质量标准。由于预测是在某种意义上排序的,因此顺序敏感性可以比较两个故意指定错误的预测。另一方面,等变评分函数与手头的函数具有相似的等变性质,如平移不变性或正齐性。在我们的研究中,我们考虑了常用泛函的得分函数,特别强调了向量值泛函,例如对(均值、方差)或(风险值、期望短缺)。

引用

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托比亚斯·菲斯勒。 约翰娜·齐格尔(Johanna F.Ziegel)。 “评分函数的顺序敏感性和等方差。” 电子。J.统计。 13 (1) 1166 - 1211, 2019 https://doi.org/10.1214/19-EJS1552

问询处

收到日期:2017年11月1日;发布时间:2019年
欧几里得项目首次推出:2019年4月5日

zbMATH公司:07056149
数学科学网:3935847马来西亚令吉
数字对象标识符:10.1214/19-EJS1552

受试者:
主要用户:62C99个,62F07型
次要:62G99型,91B06型

关键词:一致性,决策论,可引出性,等变化,同质性,m-估计,顺序敏感性,点预测,计分函数,平移不变性

第13卷•第1期•2019年
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