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2020年12月 广义尖峰种群模型中极值特征值的渐近联合分布和大样本协方差矩阵的迹
曾丽,方涵,姚建峰
Ann.Statist公司。 48(6): 3138-3160 (2020年12月)。 内政部:10.1214/19-AOS1882

摘要

研究了广义尖峰总体模型中大样本协方差矩阵的极值特征值和迹的联合极限行为,其中渐近状态是维数和样本量成比例增长。联合极限分布的形式用于进行约翰逊-格雷比尔型测试,这是一系列方法,用于测试统计模型中的信号。为此,进一步进行了高阶校正,有助于减轻有限样本偏差的影响。证明依赖于确定分别对应于极值和线性谱统计的两类谱过程的联合渐近行为。

引用

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曾丽。 方涵。 姚剑锋。 “广义尖峰总体模型中极值特征值的渐近联合分布和大样本协方差矩阵的迹。” Ann.Statist公司。 48 (6) 3138 - 3160, 2020年12月。 https://doi.org/10.1214/19-AOS1882

问询处

收到日期:2018年9月1日修订日期:2019年6月1日发布日期:2020年12月
欧几里德项目首次提供:2020年12月11日

数学科学网:MR4185803型
数字对象标识符:10.1214/19-AOS1882

学科:
主要用户:62E20型,62H15型
次要:15B52号

关键词:渐近分布,极值特征值,广义尖峰模型,大样本协方差矩阵,随机矩阵理论,跟踪

版权所有©2020数学统计研究所

第48卷•第6期•2020年12月
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