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这个特征向量经验谱分布VESD是研究协方差矩阵特征值和特征向量的极限行为的有用工具。本文研究了样本协方差矩阵的VESD对变形Marčenko–Pastur(MP)分布的收敛速度。考虑形式为$\Sigma^{1/2}XX^{*}\Sigma ^{1/2]$的样本协方差矩阵,其中$X=(X_{ij})$是一个$M\次N$随机矩阵,其条目是具有平均零和方差$N^{-1}$的独立随机变量,而$\Sigram$是一种确定性正定矩阵。我们证明了预期VESD如果条目$\sqrt{N} x_{ij}$对某些常数$\tau>0$具有一致有界的第六矩和$|N/M-1|\ge\tau$。此结果改进了在(安。统计师。 41(2013)2572–2607),给出了假设i.i.d.$X$条目、有界10阶矩、$\Sigma=i$和$M<N$的收敛速度$O(N^{-1/2})$。此外,我们还证明了在有限$8$th矩假设下,对于任何固定的$\epsilon>0$,VESD的收敛速度几乎是$O(N^{-1/2+\epsilon})$,这改进了以前的界$N^{-1-4+\epsilon}$(安。统计师。 41(2013) 2572–2607).
习浩凯。 范扬。 尹钧。 “样本协方差矩阵的特征向量经验谱分布的收敛性。” 安。统计师。 48 (2) 953 - 982, 2020年4月。 https://doi.org/10.1214/19-AOS1832