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2020年4月 样本协方差矩阵特征向量经验谱分布的收敛性
郝开熙,范扬,尹钧(音)
安。统计师。 48(2): 953-982 (2020年4月)。 内政部:10.1214/19-AOS1832

摘要

这个特征向量经验谱分布VESD是研究协方差矩阵特征值和特征向量的极限行为的有用工具。本文研究了样本协方差矩阵的VESD对变形Marčenko–Pastur(MP)分布的收敛速度。考虑形式为$\Sigma^{1/2}XX^{*}\Sigma ^{1/2]$的样本协方差矩阵,其中$X=(X_{ij})$是一个$M\次N$随机矩阵,其条目是具有平均零和方差$N^{-1}$的独立随机变量,而$\Sigram$是一种确定性正定矩阵。我们证明了预期VESD如果条目$\sqrt{N} x_{ij}$对某些常数$\tau>0$具有一致有界的第六矩和$|N/M-1|\ge\tau$。此结果改进了在(安。统计师。 41(2013)2572–2607),给出了假设i.i.d.$X$条目、有界10阶矩、$\Sigma=i$和$M<N$的收敛速度$O(N^{-1/2})$。此外,我们还证明了在有限$8$th矩假设下,对于任何固定的$\epsilon>0$,VESD的收敛速度几乎是$O(N^{-1/2+\epsilon})$,这改进了以前的界$N^{-1-4+\epsilon}$(安。统计师。 41(2013) 2572–2607).

引用

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习浩凯。 范扬。 尹钧。 “样本协方差矩阵的特征向量经验谱分布的收敛性。” 安。统计师。 48 (2) 953 - 982, 2020年4月。 https://doi.org/10.1214/19-AOS1832

问询处

收到日期:2017年11月1日修订日期:2019年1月1日出版日期:2020年4月
欧几里得项目首次提供:2020年5月26日

zbMATH公司:07241576
数学科学网:MR4102683型
数字对象标识符:10.1214/19-AOS1832

学科:
主要用户:15B52号,62E20型
次要:62小时99

关键词:特征向量经验谱分布,经验谱分布,Marčenko–牧场分配,样本协方差矩阵

版权所有©2020数学统计研究所

第48卷•第2期•2020年4月
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