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2020 基于非负上鞅的时间均匀Chernoff界
史蒂文·霍华德,阿迪蒂亚·拉姆达斯,乔恩·麦考利夫,贾斯吉特·塞孔
普罗巴伯。调查 17: 257-317 (2020). 数字对象标识码:10.1214/18-PS321

摘要

我们建立了一类鞅序列跨越含时线性阈值概率的指数界。我们的关键见解是,以这种方式表述指数集中不等式既自然又富有成效。我们通过提出一个单一的假设和定理来说明这一点,该假设和定理统一并加强了鞅的许多尾部界限,包括Bernstein、Bennett、Hoeffing和Freedman的经典不等式(1960–80);Shorack和Wellner、Pinelis、Blackwell、van de Geer和de la Peña的《当代不平等》(1980-2000);Khan、Tropp、Bercu和Touati、Delyon等人提出的几个现代不平等现象(2000年后)。在每一种情况下,我们给出了迄今为止最有力和最一般的陈述,量化了标量、矩阵和Banach空间值鞅在离散时间和连续时间的各种非参数假设下的时间一致集中。在这样做的过程中,我们弥合了现有的线交叉不等式、序列概率比检验、Cramér-Chernoff方法、自规范化过程和其他文献部分之间的差距。

引用

下载引文

史蒂文·霍华德(Steven R.Howard)。 阿迪蒂亚·拉姆达斯。 乔恩·麦考利夫。 贾斯吉特·塞孔(Jasjeet Sekhon)。 “通过非负上鞅的时间均匀切尔诺夫边界。” 普罗巴伯。调查 17 257至317之间, 2020 https://doi.org/10.1214/18-PS321

问询处

收到日期:2018年11月1日;发布日期:2020年
欧几里德项目首次提供:2020年5月20日

数字对象标识符:10.1214/18-PS321

学科:
主要用户:60埃15,60G17年
次要:60对20,60层10

关键词:指数浓度不等式,线路交叉概率,非负上鞅

第17卷•2020
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