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2018年12月 正则变化时间序列的尾测度与谱尾过程
克莱门特·多姆布里,Enkelejd Hashorva公司,菲利普·苏利埃
附录申请。普罗巴伯。 28(6): 3884-3921 (2018年12月)。 数字对象标识码:10.1214/18-AAP1410

摘要

本文的目的是对一个规则变化时间序列的尾测度与其谱尾过程之间的联系进行详尽的研究,这一点在[Owada和Samorodnitsky(2012)]和[随机过程。申请。 119(2009) 1055–1080]. 我们的主要结果是在一个抽象框架中证明这两个对象之间存在一对一的对应关系,并给出其中一个对象,以表明总是有可能建立一个时间序列,它将是尾部测度或谱尾过程。对于非负时间序列,我们恢复了最大稳定过程理论中显式或隐式已知的结果。

引用

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克莱门特·多姆布里。 Enkelejd Hashorva。 菲利普·苏利埃(Philippe Soulier)。 “定期变化时间序列的尾部测量和谱尾部过程。” 附录申请。普罗巴伯。 28 (6) 3884 - 3921, 2018年12月。 https://doi.org/10.1214/18-AAA1410

问询处

收到日期:2017年10月1日;修订日期:2018年4月1日;发布日期:2018年12月
欧几里德项目首次推出:2018年10月8日

zbMATH公司:06994409
数学科学网:MR3861829型
数字对象标识符:10.1214/18-AAP1410

学科:
主要用户:60G70型

关键词:规律变化的时间序列,光谱尾过程,尾部测量,时间变化公式

版权所有©2018数学统计研究所

第28卷•第6期•2018年12月
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