摘要
我们考虑一类具有显式参数谱密度的全平稳高斯过程。在自协方差函数的某些条件下，我们利用Breuer-Major定理和先前关于遍历性的结果，定义了一个满足一致性和渐近正态性的GMM估计量。将此结果应用于分数布朗运动驱动的平稳Ornstein-Uhlenbeck（fOU）过程三个参数的联合估计。其GMM估计的渐近正态性适用于$（0,1）$中的任何$H$，并且在对其余参数的某些限制下。在fOU情况下进行了数值研究，以说明当数据点数量适中时估计器的实际性能。
引用
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路易斯·巴博萨（Luis A.Barboza）。
弗雷德里·维恩斯（Frederi G.Viens）。
“使用广义矩方法估计高斯平稳过程的参数。”
电子。J.统计学家。
11
(1)
401 - 439,
2017
https://doi.org/10.1214/17-EJS1230
信息
收到日期：2016年4月1日;发布日期：2017年
首次在欧几里德项目中提供：2017年2月20日
数字对象标识符：10.1214/17-EJS1230
学科：
主要用户：10层62层，2009年6月26日
次要：2012年12月62日
关键词：分数布朗运动，矩量法，奥恩斯坦-乌伦贝克过程
