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2018年4月 放大Lévy进程的最高点
伊万诺夫
附录申请。可能性。 28(2): 912-940 (2018年4月)。 数字对象标识码:10.1214/17-AAP1320

摘要

设$M$和$\tau$是一个Lévy过程$X$在某个有限时间区间上的上确界及其时间。研究表明,在$X$的最高点放大$X$,即考虑$((X_{\tau+t\varepsilon}-M)/a{\varepsilon}){t\in\mathbb{R}$作为$\varepsilon\downarrow0$,结果是$(xi_{t})_{t\in\ mathbb}R}$由两个独立进程构造而成,这两个进程具有自相似Lévy进程$\widehat{X}的规律$习惯于保持积极和消极。当$X$在放大过程中处于$\widehat{X}$的吸引域而不是经典的缩小过程中时,这一点成立[事务处理。阿默尔。数学。Soc公司。 104(1962) 62–78]. 作为这一结果的应用,我们建立了上确界及其时间模拟中离散化误差的极限定理,将结果推广到[附录申请。可能性。 5(1995)875–896]用于线性布朗运动。此外,当放大Lévy过程时,提供了吸引域的完整特征。

引用

下载引文

杰夫根尼斯·伊万诺夫斯。 “放大莱维进程的最高点。” 附录申请。可能性。 28 (2) 912 - 940, 2018年4月。 https://doi.org/10.1214/17-AAP1320

问询处

收到日期:2016年10月1日;修订日期:2017年4月1日;发布日期:2018年4月
欧几里德项目首次推出:2018年4月11日

zbMATH公司:06897947
数学科学网:MR3784492号
数字对象标识符:10.1214/17-AAA1320

学科:
主要用户:2017年1月60日,60G51型
次要:60G18年,60G52型

关键词:有条件保持积极,离散化误差,吸引域,欧拉方案,函数极限定理,高频统计,不变性原理,混合收敛,缩放限制,自相似性,小时间行为

版权所有©2018数学统计研究所

第28卷第2期2018年4月
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