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2016年8月 高阶启发性与Osband原理
托拜厄斯·菲斯勒,约翰娜·齐格尔(Johanna F.Ziegel)
Ann.Statist公司。 44(4): 1680-1707年 (2016年8月)。 数字对象标识码:10.1214/16-AOS1439

摘要

如果存在评分函数或损失函数,使得函数的正确预测是预期得分的唯一最小值,则统计函数(如平均值或中位数)称为可引出函数。此类评分函数被称为函数的严格一致性。函数的可引出性提供了一种可能性,可以比较竞争性预测,并根据实现的分数对其进行排名。本文探讨了多维泛函的可导性概念,给出了得分函数严格一致的充要条件。我们讨论了泛函具有可导成分的情况,但我们也证明了不可导的一维泛函可以是高阶可导泛函的成分。在方差的情况下,这是一个已知的结果。然而,本文的一个重要结果是,如果添加“正确的”分位数,那么具有有限支持度的谱风险度量可以联合导出。应用兴趣的一个直接结果是,在风险管理应用程序中通常满足的温和条件下,这对(风险价值,预期短缺)是可以联合得出的。

引用

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托比亚斯·菲斯勒。 约翰娜·齐格尔(Johanna F.Ziegel)。 “高阶可诱导性和Osband原理。” Ann.Statist公司。 44 (4) 1680 - 1707, 2016年8月。 https://doi.org/10.1214/16-AOS1439

问询处

接收日期:2015年4月1日;修订日期:2016年1月1日;发布日期:2016年8月
首次出现在欧几里得项目中:2016年7月7日

zbMATH公司:1355.62006
数学科学网:MR3519937公司
数字对象标识符:10.1214/16-AOS1439

学科:
主要用户:62C99个
次要:91B06型

关键词:一致性,决策论,可引出性,预计短缺,点预测,礼仪,评分函数,评分规则,光谱风险度量,风险价值

版权所有©2016数学统计研究所

第44卷•第4期•2016年8月
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