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2017年7月 保守流生成的一类负相关重尾平稳无穷可分过程的函数中心极限定理
保罗·荣格,小和田隆,吉纳迪·萨莫罗德尼茨基
安·普罗巴伯。 45(4): 2087-2130 (2017年7月)。 数字对象标识码:10.1214/16-AOP1107

摘要

我们证明了对称平稳长程相依重尾无穷可分过程部分和的函数中心极限定理。极限稳定过程因其长记忆性而特别有趣,该记忆性由相关哈里斯链在离散时间水平诱导的Mittag–Leffler过程量化。Owada和Samorodnitsky的先前结果[安·普罗巴伯。 43(2015)240–285]处理了增量过程中的正相关性,而本文推导了负相关性下的函数极限定理。负相关性是由于相关Harris链的泛函的高斯型波动引起的抵消。新类型的极限过程包括稳定的随机测量,由于重尾,Mittag–Leffler过程,由于长记忆,以及布朗运动,由于高斯二阶抵消。在此基础上,我们证明了Harris链泛函涨落的函数中心极限定理,该定理推广了Chen的结果,具有独立的意义[普罗巴伯。理论相关领域 116(2000) 89–123].

引用

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保罗·荣格。 小和田隆。 根纳迪·萨莫罗德尼茨基(Gennady Samorodnitsky)。 “由保守流生成的一类负相关重尾平稳无限可分过程的函数中心极限定理。” 安·普罗巴伯。 45 (4) 2087 - 2130, 2017年7月。 https://doi.org/10.1214/16-AOP1107

问询处

收到日期:2015年4月1日;修订日期:2015年12月1日;发布日期:2017年7月
首次在欧几里德项目中提供:2017年8月11日

zbMATH公司:1381.60081
数学科学网:MR3693958型
数字对象标识符:10.1214/16-AOP1107

学科:
主要用户:2017年1月60日,60G18年
次要:37A40型,60克52

关键词:保守流,Darling–Kac定理,分数稳定运动,函数中心极限定理,哈里斯递归马尔可夫链,无限可分过程,点态对偶遍历性,自相似过程

版权所有©2017数学统计研究所

第45卷•第4期•2017年7月
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