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2017年8月 随机哈密顿蒙特卡罗
纳瓦夫·布·拉比杰苏斯·玛丽亚·桑兹·塞尔纳
附录申请。可能性。 27(4): 2159-2194 (2017年8月)。 DOI:10.1214/16-AAP1255

摘要

在哈密顿蒙特卡罗(也称为混合蒙特卡罗)(HMC)中调整哈密顿流的持续时间涉及计算成本和采样质量之间的权衡,这通常很难以令人满意的方式解决。在本文中,我们提出并分析了一种随机HMC方法(RHMC),其中这些持续时间是平均值为自由参数的i.i.d.指数随机变量。我们关注的是小时间步长限制,其中算法是无拒绝的,并且计算成本与平均持续时间成正比。在这个极限下,我们证明了RHMC在暗示欠阻尼Langevin方程解的几何遍历性的相同条件下是几何遍历的。此外,在多维高斯分布的背景下,我们证明了RHMC的采样效率不同于恒定持续时间HMC的采样效率,表现出规律性。这种规律性在非高斯目标分布中也得到了数值验证。最后,我们提出了RHMC的变体,其时间步长不需要很小。

引用

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纳瓦夫·布拉贝。 杰苏斯·玛丽亚·桑兹·塞尔纳。 “随机哈密尔顿蒙特卡罗。” 附录申请。可能性。 27 (4) 2159 - 2194, 2017年8月。 https://doi.org/10.1214/16-AAP1255

问询处

收到日期:2015年11月1日;修订日期:2016年10月1日;发布日期:2017年8月
首次在欧几里得项目中提供:2017年8月30日

zbMATH公司:1373.60129
数学科学网:MR3693523号
数字对象标识符:10.1214/16-AAP1255

学科:
主要用户:60J25型
次要:37A50型60华氏3060J25型62D05型

关键词:平衡均方位移几何遍历性哈密尔顿蒙特卡罗混合蒙特卡罗积分自相关时间李亚普诺夫函数马尔科夫蒙特卡洛随机化

版权所有©2017数学统计研究所

第27卷•第4期•2017年8月
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