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2016年12月 高维贝叶斯变量选择的计算复杂性
云阳(Yun Yang)马丁·温赖特迈克尔·乔丹
安。统计师。 44(6): 2497-2532 (2016年12月)。 数字对象标识码:10.1214/15-AOS1417

摘要

研究了稀疏约束下高维贝叶斯线性回归的马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法的计算复杂性。我们首先证明了贝叶斯方法在相对温和的条件下可以在设计矩阵上实现可变选择一致性。然后我们证明了后验浓度的统计准则并不意味着MCMC算法需要快速混合的计算需求。通过为变量选择引入截断稀疏性先验,我们提供了一组条件,以保证变量选择的一致性和特定Metropolis–Hastings算法的快速混合。混合时间与协变量的数量呈线性关系,直至对数因子。我们的证明通过构造一个标准路径集合来控制马尔可夫链的谱间隙,该集合受到贪婪变量选择算法所采取步骤的启发。

引用

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杨云。 马丁·温赖特(Martin J.Wainwright)。 迈克尔·乔丹。 “关于高维贝叶斯变量选择的计算复杂性。” 安。统计师。 44 (6) 2497 - 2532, 2016年12月。 https://doi.org/10.1214/15-AOS1417

问询处

收到日期:2015年5月1日;修订日期:2015年9月1日;发布日期:2016年12月
首次在欧几里德项目中提供:2016年11月23日

zbMATH公司:1359.62088
数学科学网:3576552令吉
数字对象标识符:10.1214/15-AOS1417

学科:
主要用户:2015年1月62日
次要:60J10型

关键词:贝叶斯变量选择高维推理马尔可夫链快速混合光谱间隙

版权所有©2016数学统计研究所

第44卷•第6期•2016年12月
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