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2016年4月 高维自方差矩阵的大样本行为
莫妮卡·巴塔查吉奥雅纳Bose
安。统计师。 44(2): 598-628 (2016年4月)。 数字对象标识码:10.1214/15-AOS1378

摘要

当观测值来自无穷维向量线性过程,且对系数矩阵有适当(强)假设时,已知样本自方差矩阵的对称和$\hat{\Gamma}{u}+hat{\ Gamma}_{u}^{*}$的极限谱分布(LSD)的存在。在明显较弱的条件下,我们以统一的方式证明了这些矩阵中任何对称多项式的LSD,如$\hat{\Gamma}{u}+\hat}\Gamma{{u}^{*}$,$\hat{\Gamma}{u{},$\heat{\Gamma}{u}^{x}$,$_{k}^{*}$存在。我们的方法是通过更直观的自由概率代数方法与矩方法相结合。因此,我们能够提供一些自由自变量极限的一般描述。之前的所有结果都是作为特殊情况出现的。我们建议统计使用这些LSD和相关结果来确定顺序和白噪声测试。

引用

下载引文

莫妮卡·巴塔查吉。 奥雅纳Bose。 “高维自方差矩阵的大样本行为。” 安。统计师。 44 (2) 598 - 628, 2016年4月。 https://doi.org/10.1214/15-AOS1378

问询处

收到日期:2015年6月1日;修订日期:2015年8月1日;发布日期:2016年4月
首次在欧几里得项目中提供:2016年3月17日

zbMATH公司:1343.62053
数学科学网:MR3476611型
数字对象标识符:10.1214/15-AOS1378

学科:
主要用户:62M10个
次要:37M10个46升5458立方厘米62J20型

关键词:$*$-代数渐近自由无复合泊松自由积云ID矩阵无穷维向量线性过程限制光谱分布力矩法非交换概率空间非交叉隔墙半圆定律Stieltjes变换对称自方差矩阵维格纳矩阵

版权所有©2016数学统计研究所

第44卷•第2期•2016年4月
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