摘要
当观测值来自无穷维向量线性过程,且对系数矩阵有适当(强)假设时,已知样本自方差矩阵的对称和$\hat{\Gamma}{u}+hat{\ Gamma}_{u}^{*}$的极限谱分布(LSD)的存在。在明显较弱的条件下,我们以统一的方式证明了这些矩阵中任何对称多项式的LSD,如$\hat{\Gamma}{u}+\hat}\Gamma{{u}^{*}$,$\hat{\Gamma}{u{},$\heat{\Gamma}{u}^{x}$,$_{k}^{*}$存在。我们的方法是通过更直观的自由概率代数方法与矩方法相结合。因此,我们能够提供一些自由自变量极限的一般描述。之前的所有结果都是作为特殊情况出现的。我们建议统计使用这些LSD和相关结果来确定顺序和白噪声测试。
引用
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莫妮卡·巴塔查吉。
奥雅纳Bose。
“高维自方差矩阵的大样本行为。”
安。统计师。
44
(2)
598 - 628,
2016年4月。
https://doi.org/10.1214/15-AOS1378
问询处
收到日期:2015年6月1日;修订日期:2015年8月1日;发布日期:2016年4月
首次在欧几里得项目中提供:2016年3月17日
数字对象标识符:10.1214/15-AOS1378
学科:
主要用户:62M10个
次要:37M10个,46升54,58立方厘米,62J20型
关键词:$*$-代数,渐近自由,无复合泊松,自由积云,ID矩阵,无穷维向量线性过程,限制光谱分布,力矩法,非交换概率空间,非交叉隔墙,半圆定律,Stieltjes变换,对称自方差矩阵,维格纳矩阵
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