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2015年8月 关于保序和其他形状限制回归问题的风险界
萨比亚萨奇·查特吉,阿迪亚纳和贡图博伊纳,森菩萨
安。统计师。 43(4): 1774-1800 (2015年8月)。 数字对象标识码:10.1214/15-AOS1324

摘要

我们考虑了在$theta$属于$mathbb{R}^{n}$中的某些凸多面体锥的约束下,从噪声观测中估计未知$theta的问题。在这种设置下,我们证明了最小二乘估计量(LSE)的风险边界。获得的风险边界的行为不同,这取决于真正的序列$\theta$,它突出了$\theta$的自适应行为。作为一般结果的特例,我们导出了一元等渗和凸回归中LSE的风险界。我们更详细地研究了保序回归中的风险界:我们证明了保序LSE收敛于从$\log n/n$(当$\theta$为常数时)到$n^{-2/3}$(当$\theta$s为常数时均匀增加在某种意义上)。我们通过证明非单调局部极小极大下界,证明了该界为保序回归中任何估计量的风险提供了一个基准。我们证明了模型错误指定界限的类似情况,其中真正的$θ$不一定是不变的。

引用

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萨比亚萨奇·查特吉。 阿迪亚纳和贡图博伊纳。 菩萨Sen。 “关于等渗和其他形状受限回归问题的风险边界。” 安。统计师。 43 (4) 1774 - 1800, 2015年8月。 https://doi.org/10.1214/15-AOS1324

问询处

收到日期:2014年5月1日;修订日期:2015年2月1日;发布日期:2015年8月
首次在欧几里德项目中提供:2015年6月17日

zbMATH公司:1317.62032
数学科学网:3357878马来西亚令吉
数字对象标识符:10.1214/15-AOS1324

学科:
主要用户:62立方厘米20,62G08号

关键词:适应,凸多面体锥,全球风险界限,局部极小极大界,型号规格错误,统计维数

版权所有©2015数学统计研究所

第43卷•第4期•2015年8月
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