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2015年5月 奇异系数SDE的Sobolev可微随机流:在输运方程中的应用
萨拉赫·埃尔丁·A·穆罕默德托尔斯坦·K·尼尔森弗兰克·N·普罗斯克
安·普罗巴伯。 43(3): 1535-1576年 (2015年5月)。 数字对象标识码:10.1214/14-AOP909

摘要

本文建立了Sobolev微分同态随机流的存在性

\形式的随机微分方程

\[dX{t}=b(t,X{t{)\,dt+dB{t},\qquad s,t\in\mathbb{R},X{s}=X\in\mat血红蛋白{R}^{d}有界可测漂移系数$b:\mathbb{R}\times\mathbb}R}^{d}\rightarrow\mathbb{R}^}$和$d$维布朗运动$b$。更具体地,我们证明了SDE的随机流$\phi_{s,t}(\cdot)$存在于空间$L^{2}(\ Omega;W^{1,p}(\thbb{R}^{d},W))$中所有的$s,t$和所有的$p\in(1,\infty)$中,其中$W^{1,p}在$\mathbb{R}^{d}$上。从随机(和确定性)动力系统的观点来看,这是一个显著的结果,因为这些动力系统中的主导“文化”是流动从驱动向量场的空间规律“继承”其空间规律。

随机流的空间正则性使得(Stratonovich)随机输运方程的Sobolev可微弱解的存在唯一性

\[\案例{d_{t} u个(t,x)+(b(t,x)\cdot Du(t,×))\,dt+\sum_{i=1}^{d} 电子_{i} \cdot Du(t,x)\circ dB_{t}^{i}=0,\cru(0,x)=u_{0}(x),}\]其中$b$是有界和可测,$u_{0}$是$C_{b}^{1}$和$\{e_{i}\}_{i=1}^{d}$的基础。众所周知,上述等式的确定性对应项通常没有解。

引用

下载引文

萨拉赫·埃尔丁·A·穆罕默德。 托尔斯坦·K·尼尔森。 弗兰克·N·普洛斯克。 “奇异系数SDE的Sobolev可微随机流:在输运方程中的应用。” 安·普罗巴伯。 43 (3) 1535 - 1576, 2015年5月。 https://doi.org/10.1214/14-AOP909

问询处

发布日期:2015年5月
首次在欧几里德项目中提供:2015年5月5日

zbMATH公司:1333.60127
数学科学网:MR3342670型
数字对象标识符:10.1214/14-AOP909

学科:
主要用户:34A36飞机2005年7月37日37甲1060 H10型60甲15

关键词:马来酸酐衍生物具有可测量系数的SDE索伯列夫空间随机流量随机输运方程

版权所有©2015数学统计研究所

第43卷•第3期•2015年5月
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