摘要
本文关注高维环境中线性回归系数的同步测试。当维数大于样本量时,经典的$F$-检验不适用,因为样本协方差矩阵是不可逆的。最近,[5]和[17]通过排除$F$-统计中的逆项,提出了测试程序。然而,这种基于$F$统计的方法的效率受到外围观测值和重尾分布的不利影响。为了克服这个问题,我们提出了一种基于秩回归的稳健得分测试。建立了所提出的检验统计量在高维零假设和替代假设下的渐近分布。它相对于[17]检验的渐近相对效率与Wilcoxon检验与$t$-检验的相对效率密切相关。进行了仿真研究,将所提出的程序与其他现有的测试程序进行了比较,结果表明,我们的程序在大小和功率方面通常都更稳健。
引用
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龙凤。
邹昌良。
王昭君。
陈斌。
“高维回归系数的基于排名的分数测试。”
电子。J.统计。
7
2131 - 2149,
2013
https://doi.org/10.1214/13-EJS839
问询处
发布日期:2013
欧几里德项目首次提供:2013年8月23日
数字对象标识符:10.1214/13-EJS839
学科:
主要用户:62H15型
次要:62G20、62J05
关键词:渐近正态性,高维数据,大$p$,小$n$,秩回归,wicoxon试验
版权所有©2013 The Institute of Mathematical Statistics and The Bernoulli Society