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2013 隐马尔可夫模型中基于在线期望最大化的推理算法
西尔万·勒科尔夫,格森德堡
电子。J.统计。 7: 763-792 (2013). 内政部:10.1214/13-EJS789

摘要

期望最大化(EM)算法是潜在数据模型中模型参数估计的通用工具。然而,在处理大型数据集或数据流时,EM变得很难处理,因为它要求在算法的每次迭代中都可以使用整个数据集。本文提出了一种新的通用在线EM算法,用于一般隐马尔可夫模型中的模型参数推断。该新算法在处理一个观测块后(在线)更新参数估计。建立了新算法的收敛性,并研究了收敛速度,显示了块大小序列的影响。为了提高收敛速度,还提出了一种平均方法。最后,给出了实际例子,以突出这些算法与其他在线最大似然过程相比的性能。

引用

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西尔万·勒科尔夫。 格森德堡。 “隐马尔可夫模型中基于在线期望最大化的推理算法。” 电子。J.统计。 7 763 - 792, 2013 https://doi.org/10.1214/13-EJS789

问询处

收到日期:2012年10月1日;发布日期:2013
首次在欧几里得项目中提供:2013年3月25日

zbMATH公司:1336.62090
数学科学网:MR3040559
数字对象标识符:10.1214/13-EJS789

学科:
主要用户:60年22日,2012年12月62日,62升12
次要:62L20型,65C60个

权利:版权所有©2013数学统计研究所和伯努利学会

2013年第7卷
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