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2013年6月 Cox模型中套索的Oracle不等式
黄健,孙廷妮,尹志良(音),易余,张存辉
安。统计师。 41(3): 1142-1165 (2013年6月)。 数字对象标识码:10.1214/13-AOS1098

摘要

我们研究了稀疏高维Cox比例风险回归模型中的绝对惩罚最大偏似然估计量,其中时间相关协变量的数量可能大于样本量。基于Hessian矩阵在真回归系数下相容因子和锥可逆因子的自然扩张,我们建立了预言不等式。我们的方法也可以证明基于限制特征值扩展的类似结果。然而,由于相容因子和锥可逆因子总是大于相应的限制特征值,因此所提出的预言不等式更加尖锐。在Cox回归模型中,Hessian矩阵基于删失风险集中的时间相关协变量,因此,相容性和锥可逆因子以及限制特征值都是随机变量,即使在真实回归系数下对Hessian进行评估也是如此。在温和的条件下,我们证明了这些量由时间相关协变量的正常数从下到下有界,包括协变量的数量大于样本量的情况。因此,在我们的预言不等式中,相容因子和锥可逆因子可以被视为正常数。

引用

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黄健。 孙廷尼。 应志良。 易余。 张存辉。 “考克斯模型中套索的Oracle不等式。” 安。统计师。 41 (3) 1142 - 1165, 2013年6月。 https://doi.org/10.1214/13-AAOS1098

问询处

发布日期:2013年6月
首次在欧几里得项目中提供:2013年6月13日

zbMATH公司:1292.62135
数学科学网:MR3113806型
数字对象标识符:10.1214/13-AOS1098

学科:
主要用户:62号02
次要:62G05型

关键词:绝对刑罚,Oracle不平等,比例危险,回归,回归,正规化,生存分析

版权所有©2013数学统计研究所

第41卷•第3期•2013年6月
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