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2014年9月 退化α稳定过程驱动的SDE密度
张西成
安·普罗巴伯。 42(5): 1885-1910 (2014年9月)。 数字对象标识码:10.1214/13-AOP900

摘要

本文利用Malliavin演算,在Hörmander条件下,证明了退化从属布朗运动驱动的随机微分方程解的分布密度的存在性。此外,在一个特殊的退化情况下,我们还获得了密度的光滑性。特别地,我们获得了以下分数动力学Fokker–Planck(非局部)算子的光滑热核的存在性:\[\mathscr{L}^{(\alpha)}_{b}:=\Delta^{\alpha/2}_{\mathrm{v}}+\mathrm{v}\cdot\nabla_{x}+b(x,\mathrm{v})\cdot\nabla_{\mathrm{v}},\qquad x,\mathrm{v}\In\mathbb{R}^{d},\]其中$\alpha\In(0,2)$和$b:\mathbb{R}^{d}\times\mathbb{R}^{d}\到\mathbb}R}^}$是光滑的,并且具有所有阶的有界导数。

引用

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张西成。 “由退化α稳定过程驱动的SDE密度。” 安·普罗巴伯。 42 (5) 1885 - 1910, 2014年9月。 https://doi.org/10.1214/13-AOP900

问询处

发布日期:2014年9月
首次在欧几里德项目中提供:2014年8月29日

zbMATH公司:1307.60090
数学科学网:3262494万令吉
数字对象标识符:10.1214/13-AOP900

学科:
主要用户:07年6月60日,60 H10型
次要:84年第35季度

关键词:$\alpha$-稳定过程,分布密度,霍尔曼德条件,Malliavin演算,SDE公司

版权所有©2014数学统计研究所

第42卷•第5期•2014年9月
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