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70年代末,克拉克通信系统与随机过程理论(程序。第二北约高级研究所。,达林顿(1977)(1978)721-734,Sijthoff&Noordhoff指出,随机滤波问题的解$\pi{t}$连续依赖于[0,t]}$中的观测数据$Y=\{Y{s},s是很自然的。实际上,如果信号和观测噪声是独立的,则可以表明,对于任何适当选择的测试函数$f$,都存在一个连续映射$\theta^{f}_{t} $,定义在连续路径$C([0,t],\mathbb{R}^{d})$的空间上,具有一致收敛拓扑,使得$\pi_{t}(f)=\theta^{f}_{t} (Y)美元,几乎可以肯定;比如,看克拉克通信系统与随机过程理论(程序。第二北约高级研究所。,达林顿(1978)721-734,Sijthoff&Noordhoff,Clark and Crisan[普罗巴伯。理论相关领域 133(2005)43–56],戴维斯[Z.Wahrsch公司。版本。盖比岩 54(1980)125–139],戴维斯[特奥。维罗亚特。Primen公司。 27(1982)160–167],库什纳[随机性 三(1979) 75–83]. 如Davis和Spathopoulos所示[SIAM J.控制优化。 25(1987)260–278],Davis【In随机系统:滤波识别数学及其应用,程序。北约高级研究所,法国萨瓦Les Arcs,1980年505–528],[输入牛津非线性滤波手册(2011)403-424牛津大学出版社],此类坚固耐用的如果观测过程是标量的,那么当信号和观测噪声相关时,也可以进行表示。对于一般相关噪声和多维观测,不存在这样的表示。利用粗糙路径理论,我们提供了一个解决这个不足的方法:将观测过程$Y$“提升”到由$Y$及其相应的Lévy面积过程组成的过程$mathbf{Y}$,并证明了存在一个连续映射$\theta{t}^{f}$,定义在Hölder连续路径的适当选择空间上,几乎可以确定$\pi{t}(f)=\theta{t}^{f}(\mathbf{Y})$。
D.克里斯安。 J.迪尔。 P.K.弗里兹。 H.奥伯豪斯。 “稳健滤波:相关噪声和多维观察。” 附录申请。普罗巴伯。 23 (5) 2139 - 2160, 2013年10月。 https://doi.org/10.1214/12-AAP896