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2013年2月 集成过程单边退出问题渐近性的普遍性
弗兰克·奥扎达,斯特芬·德雷奇
Ann.Inst.H.PoincaréProbab公司。统计师。 49(1): 236-251 (2013年2月)。 数字对象标识码:10.1214/11-AIHP427

摘要

我们考虑($\alpha$-分数)积分随机游动和Lévy过程的单边退出问题,也称为单边障碍问题。

我们的主要结果是存在一个正的非递增函数$\alpha\mapsto\theta(\alpha)$,使得任何具有有限指数矩的$\alfa$-分数积分中心Lévy过程(或随机游动)保持在固定水平以下的概率,直到时间$T$表现为$T^{-\theta}大额$T$为$。我们还研究了固定能级何时可以被满足特定生长条件(移动边界)的不同势垒所取代。

特别地,这将Sinai关于积分简单随机游动的生存指数$\theta(1)=1/4$的结果推广到具有某些有限指数矩的一般随机游动。

Nous considérons le probl me unilatéral de sortie–ou problème unilate eral de barrier–pour des intégrales($\alpha$-fractionnelles)de marches aléatoires et de processus de Lévy。

圣母教堂的主要建筑是“存在”,功能积极,羊角面包$\alpha\mapsto\theta(\alpha)$telle que la probabilityéqu'une intégrale d'un processus de lévy$\alfa$-fractionnel quelconque(ou marche aléatoire)avec certains moments exponentiels finish reste en dessous d'un niveau fixe jusqu'and un temps$T$se组件comme$T^{-\theta(\alpha)+\mathrm{o}(1)}$pour$T$grand。新的分析结果表明,在羊角面包的某些条件下,人们可以满足不同的需求。

特别是,西奈半岛的顾问在最后一刻对游行进行了简单的调查。

引用

下载引文

弗兰克·奥扎达。 斯特芬·德雷奇(Steffen Dereich)。 “集成过程单边退出问题渐近的普遍性。” Ann.Inst.H.PoincaréProbab公司。统计师。 49 (1) 236 - 251, 2013年2月。 https://doi.org/10.1214/11-AIHP427

问询处

发布日期:2013年2月
首次在欧几里德项目中提供:2013年1月29日

zbMATH公司:1285.60042
数学科学网:MR3060155型
数字对象标识符:10.1214/11-AIHP427

学科:
主要用户:60G15年,60G18年,60G51型,60J65型

关键词:积分布朗运动,集成莱维流程,综合随机行走,较低的尾部概率,移动边界,单侧障碍问题,单边退出问题,持久性概率,生存指数

版权所有©2013亨利·彭加莱学院

第49卷•第1期•2013年2月
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