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2011年10月 噪声低秩矩阵补全的核形式惩罚与最优速率
弗拉基米尔·科尔钦斯基,卡里姆·路尼西,亚历山大·谢巴科夫
安。统计师。 39(5): 2302-2329 (2011年10月)。 数字对象标识码:10.1214/11-AOS894

摘要

本文讨论跟踪回归模型,其中n个未知项或项的线性组合1×2矩阵A类0观察到噪声的破坏。我们提出了一种新的核范数惩罚估计A类0并对任意值的这个估计建立了一个一般的sharp-oracle不等式n个,1,2在期望的等距条件下。然后将该方法应用于矩阵补全问题。在这种情况下,估计量承认一个简单的显式形式,并且我们证明它满足oracle不等式,比以前的工作具有更快的收敛速度。它们是有效的,特别是在高维环境中12»n个.我们证明了所获得的速率在极大极小意义下是对数因子的最优速率,并且还导出了对于任何固定矩阵A类0,估计量收敛速度的非最小极大下界,它与常数因子的上界一致。最后,我们证明了我们的过程可以精确地恢复A类0概率接近1。我们还讨论了统计学习设置,其中没有由A类0,目的是找到最接近数据的跟踪回归模型。作为副产品,我们证明了在限制特征值条件下,通常的向量Lasso估计满足一个尖锐的预言不等式(即具有前导常数1的预言不等式)。

引用

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弗拉基米尔·科尔钦斯基。 卡里姆·卢尼奇。 亚历山大·齐巴科夫。 “Nuclear-norm惩罚和噪声低秩矩阵完成的最佳速率。” 安。统计师。 39 (5) 2302 - 2329, 2011年10月。 https://doi.org/10.1214/11-AOS894

问询处

发布日期:2011年10月
首次在欧几里得项目中提供:2011年11月30日

zbMATH公司:1231.62097
数学科学网:MR2906869型
数字对象标识符:10.1214/11-AOS894

学科:
主要用户:62甲12,62J99型
次要:60对20,60克15

关键词:拉索,低秩矩阵估计,矩阵完成,非交换Bernstein不等式,最佳收敛速度,恢复军衔,统计学习

版权所有©2011数学统计研究所

第39卷•第5期•2011年10月
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