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2012年7月 It?–Stratonovich校正的空间版本
马丁·海勒,扬·马斯
安·普罗巴伯。 40(4): 1675-1714 (2012年7月)。 数字对象标识码:10.1214/11-AOP662

摘要

我们考虑一类Burgers型随机偏微分方程,在空间维$1$上,由时空白噪声驱动。尽管众所周知,这些方程都是适定的,但事实证明,如果以“错误”的方式对非线性进行空间离散化,那么近似方程序列确实会收敛到一个极限,但这个极限会显示出额外的校正项。

这个校正项与守恒量梯度与解本身的局部二次交叉变差(在空间)成正比。这可以理解为这样一个事实的结果,即对于任何固定的时间,解的定律在局部上等价于维纳测度,其中空间扮演着时间的角色。从这个意义上讲,修正项类似于通常的It–Stratonovich修正项,当考虑随机常微分方程的不同时间离散化时,会出现这种修正项。

引用

下载引文

马丁·海勒。 简·马斯。 “It的空间版本–Stratonovich校正。” 安·普罗巴伯。 40 (4) 1675 - 1714, 2012年7月。 https://doi.org/10.1214/11-AOP662

问询处

发布日期:2012年7月
首次在欧几里德项目中提供:2012年7月4日

zbMATH公司:1262.60060
数学科学网:MR2978135型
数字对象标识符:10.1214/11-AOP662

学科:
主要用户:60甲15
次要:35K55型,60小时30分,60华氏35

关键词:It–Stratonovich校正,空间离散化,随机Burgers方程,维纳混沌

版权所有©2012数学统计研究所

第40卷•第4期•2012年7月
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