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本文研究具有一般终值和一般随机发生器的倒向随机微分方程。特别地,我们不要求由正向扩散方程给出终端值。生成器的随机性也不需要来自正向方程。从应用到数值模拟,首先我们获得了L(左)第页-解的Hölder连续性。然后,我们构造了倒向随机微分方程的几种数值逼近格式,并基于所得结果获得了这些格式的收敛速度L(左)第页-Hölder连续性结果。主要工具是Malliavin演算。
胡耀忠。 大卫·努阿尔特(David Nualart)。 宋晓明。 “倒向随机微分方程的Malliavin演算及其在数值解中的应用。” 附录申请。普罗巴伯。 21 (6) 2379 - 2423, 2011年12月。 https://doi.org/10.1214/11-AAP762