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介绍并研究了一类非线性ARCH过程。严格平稳和β-混合解是在对基本独立过程密度的温和假设下建立的。我们给出了矩存在的充分条件。该分析基于马尔可夫链理论。该模型概括了标准ARCH模型的一些重要特征,便于进一步分析。
优素福·萨伊迪。 Jean-Michel Zakoian(吉安·米歇尔·扎科伊安)。 “一类非线性ARCH模型的平稳性和几何遍历性。” 附录申请。普罗巴伯。 16 (4) 2256 - 2271, 2006年11月。 https://doi.org/10.1214/10051606000000565