摘要
本文研究了文献中最近提出的一些自适应马尔可夫链蒙特卡罗算法(MCMC)的遍历性。我们证明了在一组可验证的条件下,从所谓的自适应MCMC采样器的输出计算出的遍历平均值收敛到所需值,并且在更严格的假设下,甚至可以满足中心极限定理。我们证明了独立Metropolis–Hastings算法和具有对称增量的随机游走Metropoli斯算法所需的条件都满足。最后,我们建议将这些结果应用于Metropolis–Hastings更新的提议分布是曲线指数族分布的混合情况。
问询处
发布日期:2006年8月
欧几里得项目首次提供:2006年10月2日
数字对象标识符:10.1214/1050516060000286
学科:
主要用户:60J27型,60J35型,65二氧化碳,65立方厘米
次要:第93页第35页
关键词:自适应马尔可夫链蒙特卡罗,鞅,Metropolis–黑斯廷斯算法,泊松法,随机变化截断,自校正算法,状态相关噪声,随机近似
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