开放式访问
2006年8月 一些自适应MCMC算法的遍历性
克里斯托夫·安德烈,埃里克莫里斯
附录申请。普罗巴伯。 16(3): 1462-1505 (2006年8月)。 内政部:10.1214/1050516060000286

摘要

本文研究了文献中最近提出的一些自适应马尔可夫链蒙特卡罗算法(MCMC)的遍历性。我们证明了在一组可验证的条件下,从所谓的自适应MCMC采样器的输出计算出的遍历平均值收敛到所需值,并且在更严格的假设下,甚至可以满足中心极限定理。我们证明了独立Metropolis–Hastings算法和具有对称增量的随机游走Metropoli斯算法所需的条件都满足。最后,我们建议将这些结果应用于Metropolis–Hastings更新的提议分布是曲线指数族分布的混合情况。

引用

下载引文

克里斯托夫·安德烈。 埃里克·穆林斯。 “关于一些自适应MCMC算法的遍历性。” 附录申请。普罗巴伯。 16 (3) 1462 - 1505, 2006年8月。 https://doi.org/10.1214/10505606000000286

问询处

发布日期:2006年8月
欧几里得项目首次提供:2006年10月2日

zbMATH公司:1114.65001
数学科学网:MR2260070型
数字对象标识符:10.1214/1050516060000286

学科:
主要用户:60J27型,60J35型,65二氧化碳,65立方厘米
次要:第93页第35页

关键词:自适应马尔可夫链蒙特卡罗,,Metropolis–黑斯廷斯算法,泊松法,随机变化截断,自校正算法,状态相关噪声,随机近似

版权所有©2006数学统计研究所

第16卷•第3期•2006年8月
返回页首