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2006年5月 模型不确定性下未定权益定价的理论框架
劳伦特·丹尼斯克劳德·马蒂尼
附录申请。普罗巴伯。 16(2): 827-852 (2006年5月)。 内政部:10.1214/1050516060000169

摘要

这项工作的目的是在模型不确定的情况下评估一般(可能依赖路径)欧洲偶然索赔的最便宜的超级复制价格。该设置是Avellaneda、Levy和Paras在中引入的不确定波动率模型(UVM)的推广。不确定性由一系列不可支配的鞅概率测度指定。在UVM情况下,我们得到了部分特征化结果和完全特征化结果,扩展了Avellaneda、Levy和Paras结果。

引用

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劳伦特·丹尼斯。 克劳德·马蒂尼。 “存在模型不确定性时或有债权定价的理论框架。” 附录申请。普罗巴伯。 16 (2) 827 - 852, 2006年5月。 https://doi.org/10.1214/100516060000169

问询处

发布日期:2006年5月
欧几里得项目首次提供:2006年6月29日

zbMATH公司:1142.91034
数学科学网:MR2244434号
数字对象标识符:10.1214/1050516060000169

学科:
主要用户:60G44型2005年6月60日
次要:31C15号机组

关键词:容量非支配模型期权定价随机积分超级复制不确定波动率模型

版权所有©2006数学统计研究所

第16卷•第2期•2006年5月
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