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2006年5月 部分更新MCMC算法的最优尺度
彼得·尼尔,加雷斯·罗伯茨
附录申请。普罗巴伯。 16(2): 475-515 (2006年5月)。 DOI:10.1214/105051605000000791

摘要

在本文中,我们将考虑高维Metropolis-Hastings算法的最优缩放问题,其中可以选择更新比目标密度本身低维。我们发现,Metropolis算法的最佳缩放规则也适用于所谓的Metropolis-within-Gibbs算法,该规则将整体算法接受率调整为0.234。此外,可获得的最佳效率与更新规则的维数无关。这对MCMC从业者具有重要意义,因为高维更新通常在计算上要求更高,因此低维更新是首选。对于所谓的Langevin更新,给出了类似的结果,但得出了截然不同的结论。在这种情况下,即使考虑到计算成本,高维更新通常也是最有效的。

引用

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彼得·尼尔。 加雷思·罗伯茨。 “部分更新MCMC算法的最佳缩放。” 附录申请。普罗巴伯。 16 (2) 475 - 515, 2006年5月。 https://doi.org/10.1214/10505160500000791

问询处

发布日期:2006年5月
欧几里得项目首次提供:2006年6月29日

zbMATH公司:1127.60021
数学科学网:MR2244423号
数字对象标识符:10.1214/10505160500000791

学科:
主要:60F05型
次要:65二氧化碳

关键词:朗之万算法,马尔科夫蒙特卡洛,Metropolis算法,最佳缩放,弱收敛

版权所有©2006数学统计研究所

第16卷•第2期•2006年5月
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