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我们关注倒向随机微分方程的数值解。我们提出了一种新的基于函数基迭代回归的数值方案,该方案的系数通过蒙特卡罗模拟计算。导出了完全收敛性分析。包括金融方面的数值实验,特别是关于不同利率的期权定价。
伊曼纽尔·戈贝(Emmanuel Gobet)。 Jean-Philippe Lemor女士。 泽维尔·沃林(Xavier Warin)。 “一种基于回归的蒙特卡罗方法,用于求解倒向随机微分方程。” 附录申请。普罗巴伯。 15 (3) 2172年至2202年, 2005年8月。 https://doi.org/10.1214/10505160500000412