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我们研究一个平稳随机系数自回归过程。使用为此类过程量身定制的更新类型参数,我们证明了平稳分布具有幂律尾。当模型为正态时,我们证明该模型在分布上等价于具有ARCH误差的自回归过程。因此,我们得到了任意阶模型的尾部行为。
克劳迪娅·克鲁珀伯格(Claudia Klüppelberg)。 塞尔盖·佩加门奇科夫。 "随机系数AR平稳分布的尾部(q)模型。" 附录申请。普罗巴伯。 14 (2) 971 - 1005, 2004年5月。 https://doi.org/10.1214/1050160400000189