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2004年5月 样本相关矩阵最大项的渐近分布
姜铁峰
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附录申请。普罗巴伯。 14(2): 865-880 (2004年5月)。 数字对象标识码:10.1214/10505160400000143

摘要

X(X)n个=(x个ij公司)成为n个通过第页数据矩阵,其中n个行构成大小的随机样本n个来自某个第页-多维人口分布。R(右)n个=(ρij公司)成为第页×第页样本相关矩阵X(X)n个; 也就是说,条目ρij公司是通常的皮尔逊相关系数第列,共列X(X)n个j个第列,共列X(X)n个.对于当代数据n个第页当人群是多元正态分布时,我们研究的检验是H(H)0:的第页人口的变量是不相关的。测试统计被选为n个=最大值j个ij公司|. 的渐近分布n个由Chen–Stein Poisson近似方法导出。对于非高斯情况,也导出了类似的结果。

引用

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姜铁峰。 “样本相关矩阵最大项的渐近分布。” 附录申请。普罗巴伯。 14 (2) 865 - 880, 2004年5月。 https://doi.org/10.1214/1050160400000143

问询处

发布日期:2004年5月
欧几里得项目首次提供:2004年4月23日

zbMATH公司:1047.60014
数学科学网:2052906加元
数字对象标识符:10.1214/10505160400000143

学科:
主要用户:60F05型,2015年1月60日,62H10型

关键词:Chen–Stein方法,马克西玛,中度偏差,样本相关性矩阵

版权所有©2004数学统计研究所

第14卷•第2期•2004年5月
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