摘要
让X(X)n个=(x个ij公司)成为n个通过第页数据矩阵,其中n个行构成大小的随机样本n个来自某个第页-多维人口分布。让R(右)n个=(ρij公司)成为第页×第页样本相关矩阵X(X)n个; 也就是说,条目ρij公司是通常的皮尔逊相关系数我第列,共列X(X)n个和j个第列,共列X(X)n个.对于当代数据n个和第页当人群是多元正态分布时,我们研究的检验是H(H)0:的第页人口的变量是不相关的。测试统计被选为我n个=最大值我≠j个|ρij公司|. 的渐近分布我n个由Chen–Stein Poisson近似方法导出。对于非高斯情况,也导出了类似的结果。
引用
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姜铁峰。
“样本相关矩阵最大项的渐近分布。”
附录申请。普罗巴伯。
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(2)
865 - 880,
2004年5月。
https://doi.org/10.1214/1050160400000143
问询处
发布日期:2004年5月
欧几里得项目首次提供:2004年4月23日
数字对象标识符:10.1214/10505160400000143
学科:
主要用户:60F05型,2015年1月60日,62H10型
关键词:Chen–Stein方法,马克西玛,中度偏差,样本相关性矩阵
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