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卡塞拉和罗伯特[生物特征 83(1996)81–94]提出了接受-拒绝和Metropolis–Hastings方案的一般Rao–Blackwell化原理,该原理导致所得估计量的方差显著降低,但计算和存储成本很高。采用完全不同的观点,我们引入了一个通用方案,该方案保证了所有基于Metropolis–Hastings的估计器的方差减少,同时控制了计算成本。我们建立了改进估计量的中心极限定理,并在玩具示例和概率模型估计上说明了它们的性能。
兰达尔·杜克。 克里斯蒂安·罗伯特(Christian P.Robert)。 “一个普通的Rao——大都会的布莱克韦尔化——黑斯廷斯算法。” Ann.Statist公司。 39 (1) 261 - 277, 2011年2月。 https://doi.org/10.1214/10-AOS838网址