摘要
曲线时间序列框架提供了一种方便的工具,可以将一些非平稳特征纳入平稳设置。我们提出了一种基于不同曲线之间的动态相关性来识别曲线时间序列维数的新方法。我们方法的实际实现归结为有限维矩阵的特征分析。此外,维数的确定等价于识别矩阵的非零特征值,这是我们根据一些自举测试进行的。研究了该方法的渐近性质。特别是,我们的零特征值估计具有快速的收敛速度n个而非零特征值的估计收敛于标准√n个-费率。该方法用模拟数据集和实际数据集进行了说明。
引用
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尼尔·巴蒂亚。
姚启伟。
弗拉维奥·齐格尔曼。
“确定曲线时间序列的有限维。”
安。统计师。
38
(6)
3352 - 3386,
2010年12月。
https://doi.org/10.1214/10-AOS819
问询处
发布日期:2010年12月
首次在欧几里得项目中提供:2010年11月30日
数字对象标识符:10.1214/10-AOS819
学科:
主要:62小时30分,62M10个
次要:60G99型
关键词:自协方差,曲线时间序列,尺寸缩减,特征分析,Karhunen–Loéve扩建,n收敛速度,root-n收敛速度
权利:版权所有©2010数学统计研究所