摘要
本文建立了一个点影响线性回归模型,在该模型中,当在敏感时间点评估连续随机过程时,其轨迹与标量响应相关联。所提出的模型与近年来流行的函数线性回归方法相比,是一种补充,而且更易于解释。假设轨迹具有分形(自相似)特性,与具有未知赫斯特指数的分数布朗运动相同。建立了基于敏感时间点最小二乘估计的Bootstrap置信区间。还研究了用函数线性模型描述点碰撞模型的错误。由Hurst指数确定的非高斯极限分布和收敛速度起着重要作用。
引用
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伊恩·麦基格(Ian W.McKeague)。
菩萨Sen。
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安。统计师。
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2559 - 2586,
2010年8月。
https://doi.org/10.1214/10-AOS791
问询处
发布日期:2010年8月
首次在欧几里得项目中提供:2010年7月11日
数字对象标识符:10.1214/10-AOS791
学科:
主要用户:62E20型,62G08号,2009年6月62日
次要:60J65型
关键词:引导程序方法,经验过程,分数布朗运动,函数线性回归,m-估计,错误说明,非标准渐近
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