摘要
利用销售价格、销售时间和地点(邮政编码)等信息,提出了预测个人房价和构建房价指数的统计模型。该模型由固定时间效应和随机邮政编码效应以及自回归分量组成。前两个部分适用于所有房屋销售,而后一个部分仅适用于反复销售的房屋。时间效应可以转换为房价指数。为了评估提出的模型和得出的指数,对1985年7月至2004年9月美国20个大都市地区的单户住宅销售进行了分析。该模型的预测能力优于基准的S&P/Case–Shiller模型(重复销售模型)和传统的混合效应模型。最后,加利福尼亚州洛杉矶市被用来说明历史上住房市场的低迷。
引用
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Chaitra H.Nagaraja。
劳伦斯·D·布朗。
琳达·H·赵。
“房价建模的自回归方法。”
附录申请。斯达。
5
(1)
124 - 149,
2011年3月。
https://doi.org/10.1214/10-AOAS380
问询处
发布日期:2011年3月
首次在欧几里得项目中提供:2011年3月21日
数字对象标识符:10.1214/10-AOAS380
关键词:住房指数,重复销售,时间序列
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