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2009 分数布朗运动Hurst参数的精确置信区间
Jean-Christophe布雷顿,伊万·诺尔丁,乔瓦尼·佩卡蒂
电子。J.统计。 三: 416-425 (2009). DOI:10.1214/09-EJS366

摘要

在这个简短的注释中,我们展示了如何使用浓度不等式来为与一维分数布朗运动相关的Hurst参数建立精确的置信区间。

引文

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让-克里斯托弗·布雷顿。 伊万·诺尔丁。 乔瓦尼·佩卡蒂。 “分数布朗运动的赫斯特参数的精确置信区间。” 电子。J.统计。 416 - 425, 2009 https://doi.org/10.1214/09-EJS366

问询处

发布时间:2009年
首次在欧几里得项目中提供:2009年5月5日

zbMATH公司:1326.62065
数学科学网:MR2501319型
数字对象标识符:10.1214/09-EJS366

学科:
主要用户:60G15年
次要:60F05型,07年6月60日

关键词:集中度不等式,精确置信区间,分数布朗运动,赫斯特参数

版权所有©2009 The Institute of Mathematical Statistics and The Bernoulli Society

2009年第3卷
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