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在这里,我们提出了一种惩罚正交分量回归(POCRE)第页小的n个数据。按顺序构造正交分量,以在标准化后最大化其与响应残差的相关性。提出了一种新的惩罚框架,该框架通过经验贝叶斯阈值实现,可以有效地识别每个分量的稀疏预测因子。POCRE由于其领先稀疏主成分的顺序构造而具有计算效率。此外,这种构造还提供了其他属性,例如将高度相关的预测因子分组,并允许使用共线或近似共线预测因子。利用多变量响应,POCRE可以构建公共组件,从而建立大型变量的潜在模型第页小的n个数据。
张大宝。 林燕珠。 张敏。 "大样本惩罚正交分量回归第页小的n个数据。" 电子。J.统计。 三 781 - 796, 2009 https://doi.org/10.1214/09-EJS354